Backtesting opções estratégias software

Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados atendem aos critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting significativo Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações indexadas ao intervalo. A realização de um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de trades nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negócios for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significante. Uma amostra com muitas negociações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantendo-o real Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que podem ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados ​​individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo total é calculado durante todo o período de teste. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez das estratégias. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - De-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento mais aprofundado, ou deve ser abandonada por completo. 30 Jornada de avaliação começar a negociar hoje, aproveite suas habilidades de negociação de opções para uma unidade de teste. Aprender uma nova habilidade nunca é fácil, mas A tecnologia certa pode muitas vezes ajudar. Se você estivesse aprendendo a pilotar um avião, aumentaria significativamente suas chances de sucesso (e taxa de sobrevivência) se pudesse praticar em um simulador de vôo primeiro. As opções de negociação não são diferentes - trata-se de aprender as principais habilidades e praticar para aperfeiçoá-las em diferentes condições de mercado. É aí que uma assinatura do OptionNET Explorer (ONE) pode ajudar - combinar o poder do software de backtesting avançado com a educação de um especialista líder. Empilhe as probabilidades a seu favor e seja UM passo mais perto de se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. O ONE ONE que você precisa do OptionNET Explorer é uma plataforma de software de negociação e análise de opções completa que permite ao usuário testar estratégias de negociação de opções complexas, analisar seus resultados e monitorá-los em tempo real, tudo a partir de um único ambiente amigável. Os extensos dados de opções históricas são mantidos em nossos servidores para que você não precisa se preocupar em manter seu próprio banco de dados atualizado. Todos os benefícios de uma aplicação de internet, mas executando diretamente do seu PC, sem o atraso. As informações da conta de usuário e o histórico do backtest são armazenados em nossos servidores seguros, permitindo que você acesse a mesma informação de onde você estiver, mesmo em diferentes PCs. Não há mais cópias de arquivos entre suas máquinas domésticas e de trabalho. Se você é um estudante de Mentoramento de Opções Sheridan, ALTO pode beneficiar significativamente sua educação, permitindo que o seu acesso direto Mentor designado para seus negócios com problemas, facilitando análises e recomendações oportunas. Projete, teste e monitore suas posições. Projete e execute várias estratégias de negociação de opções para os mesmos ou diferentes símbolos subjacentes e alternar entre eles com um clique do mouse. ONE automaticamente faz o controle de todos os ajustes e comissões ao longo da vida de cada posição, dando-lhe o índice cumulativo de ganhos e perdas, permitindo que você se concentre no desenvolvimento e, em seguida, em executar as melhores decisões comerciais. Monitore todas as suas posições de opção em tempo real (o feed de dados do corretor requerido) de uma única janela sem taxas adicionais. Toda a informação que você precisa para tomar decisões de ajuste atempadas é apresentada em uma única janela com sugestões visuais para ajudá-lo a identificar quando um ajuste é necessário. Dados históricos rápidos em intervalos de 5 minutos Nós não pensamos que você deve comprometer os detalhes quando você projetar e testar uma estratégia de negociação de opções. Muito pode acontecer durante o dia do comércio e grandes espinhas podem até ocorrer dentro de um período de 30 minutos que muitas vezes pode ser a diferença entre um lucro e perda. 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