Estratégia de negociação da gama rsi

Estratégia de Negociação do Modelo de Índice Relativo de Força (RSI) (Filtro) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de ações longas com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra retrocessos em um mercado de touro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSIT limiar (valor padrão: RSIT limiar 5). Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador RSIT liminaire ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage da amp de comissão: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor padrão: RSILookBack 2. Fórmula: usamos um alisamento exponencial. Upi max (Closei Closei 1, 0) Downi max (Closei 1 Closei, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1) Upi) RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSIi 100 100 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de valores de 8220Up8221 durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores durante um período de RSILookBack. Configuração longa: MA (Fechar, ConfigurarBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Index: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo RSIT limiar Valor Padrão: RSIT limiar 5 Regra de filtro: RSIi lt Índice de Limite RSIT: i RSIT limiar 2, 30, Passo 1 Entrada Longa: Uma compra no aberto é colocada após um Filtro de Configuração otimista. Nota: no modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter otimista. Trend Exit: MA (Fechar, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIT limiar 2, 30, Etapa 1 ExitLookBack 5, 30, Etapa 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionado Fixo: 1 amp de comissão: 50 Turno redondo. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de comércio: a maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo do que o período 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI de 2 períodos 8230 Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram superiores aos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação baseada no Índice de Força Relativa de 2 Bares é inferior ao dos modelos alternativos de momentum (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIT limiar 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Trading System REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS REQUERIDOS NO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS REGRA CFTC 4.41 Índice de força reativa - RSI BREAKING DOWN Índice de força relativa - RSI O índice de força relativa é calculado usando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos elevados durante o período Período de tempo especificado Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança recente, tornando-se assim um indicador de impulso. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O cronograma de tempo padrão para comparar períodos de períodos a períodos de baixa é 14, como em 14 dias de negociação. A interpretação tradicional e o uso do RSI são que os valores RSI de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando sobrecompra ou sobrevalorizada e, portanto, pode ser preparada para uma reversão de tendência ou redução de preço corretiva. No outro lado dos valores de RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre o uso do indicador RSI Súbitos movimentos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompração e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevoque. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, pois o suporte de linha de tendência ou resistência geralmente coincide com níveis de suporte ou resistência na leitura de RSI. Observar a divergência entre o preço e o indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor alto ou baixo correspondente. A divergência de Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência alcista que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desenrolar da seguinte forma: uma segurança aumenta no preço para 48 e o RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retrair ligeiramente para baixo, a segurança subseqüentemente faz uma nova alta de 50, mas o RSI sobe apenas para 60. O RSI divergiu grandemente do movimento de preço. Sistema de calibração 14-a (Bollinger Bands RSI em um intervalo) Enviado por Usuário em 12 de fevereiro de 2017 - 14:11. A parte interessante é que nem sempre é possível recuperá-lo, ou encontrar exemplos suficientes nas paradas históricas, porque quando o preço corta a linha Bollinger superior e o RSI se aproxima de 70, o indicador RSI atravessará 70 por um curto momento, dando-lhe um sinal. Quando você abre um comércio e faz alguns pips (3-5 pips) apenas o suficiente antes que o preço comece a reverter, o RSI será puxado de volta abaixo de 70, muitas vezes sem deixar qualquer evidência de gráfico de estar acima de 70. Enviado por Usuário em 11 de março , 2017 - 03:02. Gostaria de saber mais estratégias de escalação em 1min para o eurusd, por favor, o termo é para a moeda Enviado por Usuário em 14 de março de 2017 - 03:59.